Монте -Карло Романьюк Мейкей Методы

Учебник предназначен для слушателей математических и ИТ -способностей Варшавского технологического университета. Его цель состоит в том, чтобы ознакомить читателей с предметом статистического компьютерного моделирования с особым акцентом на методы Монте -Карло и Маркова Монте -Карло.

В следующих главах: Основные концепции, связанные с генерацией чисел (Pseudo), обсуждаются, и были представлены выбранные программные генераторы наряду с тестированием результатов, полученных по их качеству (то есть случайным образом »); другой« пол »был представлен при генерации случайных чисел, то есть методов и алгоритмов, используемых для преобразования ранее распределенных значений (обычно от изменяемости). В значительной степени различные значения; Была представлена ​​проблема многомерных переменных, для которых использование методов, известных из одного измерения, часто неэффективно (алгоритмы для многомерного распределения нормальной вероятности обсуждались более точно); Решено с использованием таких методов, то есть проблема интеграции и проблемы поиска глобальных крайностей); Обсуждалась теория цепочек Маркова (для дискретного и неполного пространства состояний), которая является основой, необходимой для понимания принципа методов цепи Маркова Монте Карло (MCMC); Два наиболее важных алгоритма для этих методов были представлены вместе с практическими примерами их использования; Был представлен несколько иной подход к статистическому моделированию, чем генерация выборки независимых случайных величин, то есть методов повторного переосмысления, возглавляемой Boostrap.

Материал, представленный в книге, был обогащен задачами и проблемами, предназначенными для самооценки.