Риск акций, перечисленных на WSE
- Время доставки: 7-10 дней
- Состояние товара: новый
- Доступное количество: 15
Заказывая «Риск акций, перечисленных на WSE» данный товар из каталога «Бізнес, економіка, фінанси» вы можете быть уверены, что после оформления заказа, доставки в Украину, вы получите именно то, что заказывали, в оговоренные сроки и европейского качества.
Риск действий, перечисленных на WSE Dębski Wiesław, Feder-Sempach Ewa, Wójcik Szymon
- Издатель: PWN Scientific Publishing House
- Год выпуска: 2018
- Luminaire: Soft
- Формат: 165 x 235 мм
- Количество страниц: 250
- ean: 9788301199562
- : 9788301199562
- : 9788301199562
- : 9788301199562
- .
Измерение инвестиционных рисков и анализ играют важную роль при принятии решений на финансовом рынке. Они помогают инвесторам и менеджерам портфеля оценить эффективность инвестиций. Они также используются в различных сравнительных анализах между компаниями, отраслями, странами и анализом моделирования при создании конкретных инвестиционных сценариев. Таким образом, для инвесторов важно рисковать как в историческом смысле (по оценкам, на основе конкретной попытки исторических данных) и будущего инвестиционного риска. Можно ли прогнозировать будущее на основе прошлого? В какой степени выполнение подготовленного прогноза (риск, скорость доходности) на основе собранной выборки исторических данных? Предмет книги состоит в том, чтобы оценить инвестиционный риск и представить возможность его всестороннего анализа, при этом основное замечание посвящено рыночному риску действия. Его основная мера - бета -параметр, основанный на том, какие инвестиционные решения принимаются. Авторы представляют сущность инвестиционного риска, объясните исследования статистических свойств уровня прибыли на акции и сущность односторонней модели Sharpe, на основе которой оценивается бета -параметр. Они также представляют возможности изучения его стабильности и чувствительности с точки зрения частоты измерения скорости прибыли, выбора фондового индекса или в качестве рыночного фактора в предполагаемой модели. В книге читатель найдет результаты исследований, связанных с температурой доходности акций 124 компаний, перечисленных на Варшавской фондовой бирже за последние 10 лет, при этом измерение нормы прибыли проводится на ежедневной, еженедельной и ежемесячной частоте. Кроме того, результаты эмпирического сравнительного анализа были представлены в связи со статистическими свойствами скорости возврата и тестом стабильности бета -параметра для крупнейших компаний с немецкого, французского и польского рынка. Публикация является важным источником знаний для людей, готовых к экзаменам для инвестиционных консультантов, брокеров и инвесторов фондового рынка. Это также практическое дополнительный справочник для студентов по таким предметам, как: рынок капитала, финансовые рынки, финансовые инструменты, управление портфелем.
[код предложения, 91391300100ks, 9788301199562,2025-08-04 04:35:46]