Краткое описание эконометрических методов Сборник заданий Эдвард Новак
- Время доставки: 7-10 дней
- Состояние товара: новый
- Доступное количество: 1
Заказывая «Zarys metod ekonometrii Zbiór zadań Edward Nowak» данный товар из каталога «Остальные», вы можете получить дополнительную скидку 4%, если произведете 100% предоплату. Размер скидки вы можете увидеть сразу при оформлении заказа на сайте. Внимание!!! Скидка распространяется только при заказе через сайт.
Название: Описание эконометрических методов. Сборник заданий.
Третье исправленное издание
Авторы: Новак Эдвард
Издатель: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
ISBN: 978-83-01-15259-8
Место и год публикации: Варшава 2007
Издание: III
Количество страниц: 223
Формат B5
Описание
Эконометрические методы получают все более широкое применение в различных областях экономических исследований. Однако нельзя сказать, что возможности эконометрики уже хорошо изучены. Издательский рынок особенно ценит работы, в которых сложнейшие эконометрические методы представлены так, что становятся понятным инструментом исследования. К таким книгам относится и данный учебник, который уже много лет ценится студентами и преподавателями.
Оглавление
От автора
Общие новости
1. Выбор объясняющих переменных для линейной модели
1.1 Вводные замечания
Устранение квазипостоянных переменных
Вектор и матрица коэффициентов корреляции
Коэффициенты корреляции матричного метода анализа
Метод показателей информационной емкости
Множественный коэффициент корреляции
Эффект катализа в эконометрической модели
2. Оценка параметров линейных моделей методом наименьших квадратов
Вводные замечания
Оценка параметров модели с одной независимой переменной
Оценка параметров модели со многими объясняющими переменными
3. Верификация линейных моделей
Вводные замечания
Оценка соответствия модели эмпирическим данным
Проверка значимости структурных параметров
Определение относительной влияние объясняющих переменных на объясняемую переменную
4. Нелинейные модели, сводимые к линейным
Вводные замечания
Выбор аналитической формы модели на основе априорного знания исследуемых связей
Выбор аналитической формы модели на основе диаграмм рассеяния эмпирических точек
Выбор объясняющих переменных
Оценка параметров
Проверка соответствия модели эмпирическим данным
<р>5. Проверка свойств случайных отклоненийВводные замечания
Проверка случайности
Проверка нормальности распределения
Проверка несмещенности
Тестирование автокорреляции
Тестирование постоянства дисперсии
6. Некоторые специальные методы оценки параметров линейных моделей
Вводные замечания
Обобщенный метод наименьших квадратов
Метод полного дифференциала
Метод инструментальных переменных
Метод максимального правдоподобия
7. Процедуры последовательного построения модели
Вводные замечания
Построение модели совпадений
Процедура апостериорного исключения
Процедура поэтапного выбора
8. Модели с несколькими уравнениями
Вводные замечания
Структурная и сокращенная форма модели
Классификация моделей с несколькими уравнениями
Оценка параметров простых и рекурсивных моделей
Идентифицируемость моделей корреляционных уравнений
Непрямой метод наименьших квадратов
Двойной метод наименьших квадратов
9. Эконометрический прогноз
Вводные замечания
Прогнозирование на основе тренда
Прогнозирование на основе описательной модели
Прогнозирование с использованием метода гармонических весов
Прогнозирование на основе метода гармонических весов
Прогнозирование на основе описательной модели
Прогнозирование с использованием метода гармонических весов
p>
Статистические таблицы
Решение задач
Литература