Zarządzanie ryzykiem Krzysztof Jajuga
- Время доставки: 7-10 дней
- Состояние товара: новый
- Доступное количество: 1
Приобретая «Zarządzanie ryzykiem Krzysztof Jajuga» данный товар из каталога «Бізнес, економіка, фінанси» вы можете быть уверены, что после оформления заказа, доставки в Украину, вы получите именно то, что заказывали, в оговоренные сроки и европейского качества.
Название: Управление рисками.
Авторы: Яюга Кшиштоф под ред.
Издатель: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
ISBN: 978-83-01-20054-1
Место и год публикации: Варшава, 2018
Издание: II
Количество страниц: 495
Формат B5
Описание
Новое издание пособия, в котором комплексно представлены основные теоретические и практические вопросы в области анализа и управления рисками. Авторы рассмотрели основные виды финансового риска и процесс управления рисками. Систематизированы многие подходы, используемые в теории и практике. Описаны производные финансовые инструменты, которые являются наиболее эффективными инструментами контроля финансовых рисков, а также измерения и контроля двух важнейших видов финансового риска: рыночного и кредитного.
В новой редакции часть по управлению рисками в банках и страховых компаниях обновлен и расширен. Также существенно расширена глава об управлении рисками на предприятии. В издание включены две новые главы, посвященные управлению рисками в субъекте государственного сектора и в домашнем хозяйстве.
Книга предназначена для студентов экономических вузов, факультетов экономики и менеджмента, аспирантов и научных работников, занимающихся научными исследованиями. в области анализа рисков и методов управления ими представители финансовых учреждений, в первую очередь банков и страховых компаний, и менеджеры.
Пособие создано под руководством проф. Доктор жил. Кшиштоф Яюга. Авторы отдельных глав — исследователи Института финансового менеджмента Вроцлавского экономического университета.
Оглавление
Введение 9
Часть I. Теоретические вопросы управления рисками 13
Глава 1. Понятие риска и процесс управления рисками – введение (Кшиштоф Яюга) 15
< р>1,1. Понятие риска и управления рисками 171.2. Развитие сферы риск-менеджмента 21
1.3. Виды финансового риска. 26
1.4. Процесс управления рисками 40
Глава 2. Теоретические основы измерения риска (Кшиштоф Яюга) 49
2.1. Меры риска – введение 51
2.2. Меры риска, вытекающие из статистического распределения переменной риска 61
2.3. Понятие меры чувствительности 72
2.4. Многомерный случай 76
2.5. Копульные функции при анализе многомерного распределения 85
2.6. Измерение экстремального риска 88
2.7. Субъективный подход к анализу риска и меры отношения к риску 91
2.8. Некоторые практические вопросы, связанные с измерением риска 96
Глава 3. Производные (Кшиштоф Яюга) 103
3.1. Введение 105
3.2. Основные виды деривативов 109
3.3. Цена опциона 125
3.4. Оценка фьючерсных и форвардных контрактов 136
3.5. Оценка своп-контракта 141
3.6. Кредитные деривативы - контракт CDS 143
Глава 4. Управление рыночным риском (Кшиштоф Яюга) 151
4.1. Измерение рыночного риска – подверженная риску стоимость и ожидаемый дефицит 153
4.2. Измерение рыночного риска – меры чувствительности 160
4.3. Стратегии контроля рыночного риска – введение 175
4.4. Стратегии контроля ценового риска акций 186
4.5. Стратегии контроля процентного риска 195
4.6. Стратегии контроля валютного риска 203
Глава 5. Управление кредитным риском (Кшиштоф Яюга) 209
5.1. Измерение кредитного риска – введение 211
5.2. Риск кредитного портфеля 218
5.3. Модели кредитного риска – общая систематизация 224
5.4. Структурные модели кредитного риска 226
5.5. Эмпирические модели кредитного риска 235
5.6. Модели пониженного кредитного риска 240
5.7. Управление кредитным риском – кредитные деривативы 242
Часть II. Управление рисками в организации249
Глава 6. Управление рисками в банке (Анджей Стопчинский) 251
6.1. Риск в отделе