Електронна книга – цифрова версія продукту

Назва: Крива дохідності. Методи конструювання та застосування

Автор: Ewa Dziwok

Формат файлу: pdf

Видавець: Видавництво Економічного університету в Катовіце

Кількість сторінок: 95

Видання: 1

Рік випуску: 2008

ISBN: 978-83-7246-569-6

мова:польська

Опис:

Усвідомлюючи той факт, що на польському видавничому ринку все ще бракує назв, які б поєднували знання фінансових ринків і наукових предметів, ми представляємо читачеві серію підручників що, заповнюючи наявну прогалину, вони покликані стати альтернативним джерелом знань для майбутніх економістів. Дана робота є першою в серії «Фінансовий інжиніринг» і призначена в основному (але не тільки) для студентів даної спеціальності. Підручник є частиною серії «Фінансовий інжиніринг» під редакцією П. Хрзана.

Зміст:

ВСТУП 7

ВСТУП 9

Розділ 1

ВІДЦЕНТНА СТАВКА 11

1.1. Дохідність фінансового інструменту 11

1.2. Процентні ставки на основі простого відсотка 14

1.2.1. Міжбанківські депозитні ставки 15

1.2.2. Ставки інструментів дисконтування 18

1.3. Ринкові ставки на основі складних відсотків 19

1.3.1. Норма прибутковості інвестицій в облігації з нульовим купоном 20

1.3.2. Дохідність інвестицій у купонні облігації 22

1.4. Безперервна процентна ставка 29

1.5. Завдання 30

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 33

Розділ 2

КРИВА ДОХІДНОСТІ ТА ПОВ’ЯЗАНІ ТЕОРІЇ 34

2.1. Декомпозиція номінальної ставки 34

2.1.1. Теорія Фішера 35

2.1.2. Теорія Лукаса 37

2.2. Строкова структура процентних ставок 38

2.3. Майбутні ставки 41

2.4. Теорії майбутніх процентних ставок 47

2.4.1. Теорія чистого очікування 48

2.4.2. Теорія плинності 49

2.4.3. Теорія сегментації ринку 50

2.4.4. Теорія переваги 52

2.5. Завдання 52

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 55

Розділ 3

ПОБУДОВА КРИВОЇ ВРОЖАЙНОСТІ 56

3.1. Коефіцієнт дисконтування та взаємозалежність ставок 56

3.2. Властивості змодельованої кривої дохідності 64

3.3. Методи побудови кривої 66

3.3.1. Метод лінійної інтерполяції 67

3.3.2. Метод лінії тренду 70

3.3.3. Метод на основі оцінки кривої дисконтування 71

3.3.4. Параметричні моделі 72

3.4. Завдання 76

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 78

Розділ 4

ЗАСТОСУВАННЯ КРИВОЇ ВРОЖАЙНОСТІ 79

4.1. Визначення теоретичних спот-курсів 79

4.2. Оцінка нових випусків облігацій 80

4.3. Еталонна конструкція та класифікація дешево-дорого 82

4.4. Побудова неявних прямих кривих 84

4.5. Завдання 86

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 88

БІБЛІОГРАФІЯ 89

СПИСОК РИСУНКІВ 95

----

Важлива інформація про продукт:

ЕЛЕКТРОННА КНИГА – ЦИФРОВИЙ ПРОДУКТ

Ви можете завантажити файл у своєму обліковому записі Allegro на вкладці ''Моя полиця''.

Ви повинні мати обліковий запис на Allegro, щоб придбати електронну книгу.

Електронна книга буде захищена водяним знаком і не матиме DRM